VAR模型是什么？VAR模型的定义是什么？ 　　向量自回归（VAR，Vector Auto regression）常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。VAR方法通过把···

EViews简介　　Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技···

滞后变量模型的概述 　　在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。　　···

什么是滞后型薪酬策略 　　滞后型薪酬策略又称为“成本导向策略”、“落后薪酬水平策略”或“拖后型薪酬政策”，采取本组织的薪酬水平低于竞争对手或市场薪酬水平的策略。···

滞后指数:lagging index　　宏观经济波动的敏感性指标的一类。 　　宏观经济波动分为繁荣、衰退、萧条、复苏四个阶段，它的变化是有一定规律性的，而且必然会通过一定的经济指···

滞后指标通常情况下在总体经济活动发生变化后的6个月到达顶峰和谷底。这种指标在经济活动的信息反馈的时候是滞后的，它并不会和经济运行同步，通俗来说宏观控制就是“马后炮”，···

A technique used to estimate the probability of portfolio losses based on the statistical analysis of historical price trends and volatilities. Taobiz explains···

VaR的计算方法通常有三大类：分析法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，这3种方法从不同角度来分析资产的风险价值。后面的案例中将对股指期货交易中保证金的最大损失值进行计算，即对···

VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法VaR方法提出的背景　传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析···

VaR方法提出的背景 　　传统的ALM(Asset-Liability Management,资产负债管理)过于依赖报表分析，缺乏时效性；利用方差及β系数来衡量风险太过于抽象，不直观，而且反映的只是市场（···

P ：开市前成交价U ：竞价盘成交Y ：自动对盘的两边客交易不排队X ：非自动对盘的两边客交易不排队 特别买卖单位“” ：自动对盘的非两边客交易M ：非自动对盘的非两边客交易D ：碎股成交···

本案例采用VaR分析法，根据沪深300指数从2005年4月8日到2010年4月6日共1214个交易日收盘价的收益率，分析和测算了保证金水平从15%至25%、开仓比例从30%至100%等诸多情况下，该保···

　　最近对做空法t+0操作非常感兴趣，也想了很多，并公布了几天的操作交割单。在不能做空的A股上研究股票何时必跌是件很有意思的事情。我认为因为在A股上面是不能做空的，而且是···

做t交易是指对股票进行t+0日（t是指交易日）的交易操作。做t交易属于一种超短线操作，即当天买入的股票，当天卖出。这种交易方式将一个交易日中的涨跌做差价，在股票低开时买入股票，待···

　　做T：简单的来说就是在股市(期货等市场)低买高卖或者高卖低买赚取差价的过程。　　我们通常所说的做T，基本都是日内做T，也就是T+0 做T。即当天买入的同时再当天卖出，赚取中间···