周一（2月14日）亚市早盘，现货金价小幅回落，交投于1860美元/盎司附近，美国警告俄罗斯随时都可能对乌克兰采取军事行动，这将金价推高至每盎司1860美元以上。相反，纳斯达克指数下跌···

在内部总体经济和企业管控趋严的双重挤压之下，中华民族银行业面临的经营管理自然环境准备发生深刻印象变动，以第三方支付和P2P为代表的互联网金融的兴起，也···

风险因素分析法概述 　　风险因素分析法是指对可能导致风险发生的因素进行评价分析，从而确定风险发生概率大小的风险评估方法。其一般思路是：调查风险源→识别风险转化条件→···

　　上周A股市场大幅回调，本周收复部分失地。回顾上周的市场行情，三大现指均以下跌收尾。从具体的行业来看，两市呈现跌多涨少格局。上周市场之所以大幅回落，分析···

　　宏观风险评估模型旨在评估一个国家的系统性风险，对于任何一个行业或者任何一个公司，国家的宏观风险评估效果都是相同的。···

　　在投资理财中我们需要注意风险，有些风险属于系统性风险，会对大多数投资标的带来影响，其中宏观风险就是系统性风险的一种，那么宏观风险是什么意思呢？一起来了解吧。···

策略模型多因子选股模型的建立过程主要分为候选因子的选取、选股因子有效性的检验、有效但冗余囚子的剔除、综合评分模型的建立和模型的评价及持续改进5个步骤。候选因子的···

上一章介绍了进行投资组合决策的具体模型和方法。在本章中，作者将会在第8章8.1节所介绍的多因子选股策略的基础上，进一步对策略所选取的股票进行配比决策，形成一个投资组合优化···

　　多因子选股模型的评价及持续改进。 　　一方面，由于量选股的方法是建立在市场无效或弱有效的前提之下，随着使用多因子选股模型的投资者数量的不断增加，有的因子会逐渐失效···

　　多因子选股模型的建立过程之综合评分模型的建立和选股。 　　综合评分模型选取去除冗余后的有效因子，在模型运行期的某个时间开始，例如每个月初，对市场中正常交易的个股计···

　　多因子选股模型的建立过程之选股因子有效性的检验。 　　一般检验方法主要采用排序的方法检验候选因子的选股有效性。例如：可以每月检验，具体而言，对于任意一个候选因子，在···

综合评分模型迭取去除冗余后的有效因子，在模型运行期的每个月初对市场中正常交易的个股计算每个因子的最新得分，并按照一定的权重求得所有因子的平均分。如果有的因子在某些月···

多因子选股3等分图8-12展示了将所有股票按照多因子模型的预期收益大小划分为3等份，每一等份中的股票又按照等权重进行组合时，3个等份各自的平均月度收益率情况。具体的收益率···

上一节中作者以国内所有A股为样本介绍了多因子选股策略的推进分析流程，并发现在特定的样本期以及策略设置下可以得到一个正面的盈利结果。在这部分的研究中，由于回归模型来自···

多因子选股3等分图8-2展示了将所有股票按照多因子模型的预期收益大小划分为3等份，每一等份中的股票又按照等权重进行组合时，3个等份各自的平均月度收益率情况，具体大小分别为2.···