期权历史波动率与隐含波动率的关系图
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隐含波动率偏高
11月19日两市小幅低开后振荡走高,期权标的上证50、沪深300分别上涨0.73%、0.85%收于3.46、4.999。近期沪指在3200―3400点区间振荡,量能迟迟未见放大,场内资金各板块轮动进···
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隐含波动率处于中等偏低位置 股指期权最新策略
股市反弹力度有限,做多债市理由不充分摘要:股指期货:继续筑底。昨日回撤的部分原因在于美债收益率上行,若要消除这一担忧,需3月美联储议息会议释放压制利率上···
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隐含波动率持续回落
周四沪深两市探底回升,上证指数微涨0.22%,创业板指数收跌0.23%。两市成交金额7800亿元左右,成交量继续下滑。板块方面,军工、电力、养殖、金融等涨幅居前,前期强势的汽车、化···
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隐含波动率和期权价格,什么是掉期汇率
掉期交易(Swap )是来指交易双源方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确地说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值···
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隐含波动率短期偏强
股指节前维持谨慎,我们建议投资者轻仓或者空仓过节。期权方面隐含波动率短期仍维 持偏强预期,持有中性卖权较多的投资者不建议持仓过节。国债方面曲线走···
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隐含波动率明显折价 股指期权关注冲高机会
近期国内外股市均有所上涨,主要因为资金宽松。股市关注外资能否带动内资加仓,债市受资金趋松影响仍然偏多,曲线维持陡峭。股指期货:关注量能能否继续上行以···
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隐含波动率中枢下移 IF缓步走升
从2020年7月15日至今的5个月以来,上证50和沪深300振荡上行,在隐含波动率下降的过程当中创新高。伴随着我国供给侧改革的不断深化,我国各个行业的市场集中度在提升,龙头效应···
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隐含波动率有什么作用?隐含波动率怎么看
隐含波动率有什么作用?作为一个估值指标,隐含波动率可能优于纯债务溢价,因为前者除了溢价外还会受到债务底部的影响,而后者只反映了可转换债券的溢价水平。···
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隐含波动率是怎么得出的
在期权交易中,隐含波动率是指将期权价格带入期权定价公式中所计算出来的值。在BS期权定价公式中,主要有五个因素,即标的价格、执行价格、利率、有限期、波动率,只要将期权价格···
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隐含波动率
隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型<Black-Scholes模型>,反推出来的波动率数值。 历史波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度,权证发行商与投资···
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隐含波动率表现偏弱 股指期权底部防御头寸上移
股指期货观点:外围偏弱,短期或承压(1)IF、IH、IC当月基差收于0.7点、-0.3点、2.4点,较上一交易日变化1.5点、1.4点、7.0点;(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于···
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历史波动率
历史波动率是以标的期货的历史价格数据为基础计算的收益率年度化的标准差,是对历史价格波动情况的反映。期货价格波动率越大,期货价格突破执行价格进入实值状态的可能性就越···
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历史波动率的计算方法
下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。 2、对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时···
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历史波幅与引申波幅的对比
历史波幅与引申波幅的比较。 波动率,有时候也被称为波幅,它反映了一段时间某个投资标的价格的波动幅度,在数学上一般用标准差来计算。当我们用真实数据计算而得的波幅···
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历史波动率如何计算?历史波动率的计算方法
历史波动率如何计算?万洲财经带来历史波动率的计算方法:\\r\\n 下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。\\r\\n 1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周···