日历套利，也被称为时间套利或者跨期套利，是水平套利的一种组合策略。该策略特点在于，投资者就期权到期日时间进行差别化交易以寻求套利机会。在正式介绍日历套利之前，有必要简单···

计算公司或企业的价值时，公司自由现金流方法和电子制表软件把公司资产、负债和贴现现金流分为三个类别和时限。公司现金流。首先，在超额收益期，我们计算公司的自由现金流，即营···

VR计算公式：\\r\\n　　1.24天以来凡是股价上涨那一天的成交量都称为AV，将24天内的AV总和相加后称为AVS。\\r\\n　　2.24天以来凡是股价下跌那一天的成交量都称为BV，将24天内的BV总···

St-K<=C-P<=St-K.exp(-r(T-t))有红利时：St-K-D<=C-P<=St-K.exp(-r(T-t))第一个不等式设想你拥有一个看涨+K的现金，对方拥有一个股票专+一个看跌属；任何时候他要执行看跌你都可···

期权是一种维度更高的资产，有着许多种不同的组合策略，其中有一种期权策略叫做日历价差策略，那么你知道期权日历价差策略是什么吗? 期权日历价差策略是什么? 日历价差···

之前介绍过期权日历价差策略，大家应该对这个交易策略有一定的基础概念，只要能合理应用对我们的期权交易有非常好的作用，那么这个期权交易策略怎么做风控呢？···

日历价差，也叫做水平价差，是最常见的赚取Theta收益的策略。组合构成为卖出近月合约并买入远月合约。之所以均选取平值合约，一方面是无论近远月合约，平值的Th···

没人敢现在答应你 我打电话到好几个机构问过 都说要到3月份以后才会有风声出来 现在都空话 我南京的赢期宝宝可以关注不同的期货品种波动规律是不一样的，专心研究把握···

比如第一行, 2007年11月行使价 93.5美金, 认购期权的买入价0.74, 卖出价0.79, 最新价0.79 认沽期权的买入价0.83, 卖出价0.88, 最新价0.88注解: 期权的真···

公司使用利率互换期权的原因和使用利率互换掉期是一样的,主要都是为了限制两种风险.这两种风险分别为:1.汇率波动的风险2.浮动利率和固定利率之间差额的变化试想现在英国利···

和讯网活着新浪财经期货频道及类似中国国际期货公司的网站上都有入门资料也可以留联内系方式邮箱单独发给你容基础资料不过建议最好来期货公司学习没有一定经济学基础的话···

期权日历化的风险管理功能你用过吗？以日历化方式构建期权组合是最基本的期权策略形式，这类期权组合通常具有风险和收益均有限的盈亏特征，在实际应用中非常广泛。然而，通常被市···

期权日内交易策略2020.10.14 市场回顾 现货黄金周二亚盘开盘后整体走低，从1920上方跌落下来，午后有所回升，但晚间大幅下挫，一度跌至日低的1886美···

推荐关注一下个人财经公众号:豆瓜的投资笔记这是他推荐的基本投资书籍都还不错https://mp.weixin.qq/s/-7GqRA期权日内短线有外汇风险，因为三个月后付款时欧元有可能升值。购···

期权，是指一种赋予持有人在某一特定日期或该日期前以固定价格购进或售出内一种资产权容利的合约。股权，则是指股票持有人享有的从公司获得经济利益，并参与公司经营管理的权利。···