股市大盘研判与实证
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参与实践法
什么是参与实践法 参与实践法是指调查人员直接参与某一需要调查的对象环境,充当该种环境下的角色,从而细致、全面地体验、了解和分析调查对象的情况的方法[1]。 参与···
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与实控人共同借款1亿元是否构成关联方非经营性资金占用?三圣股份收年报问询函
5月17日,三圣股份收到深交所年报问询函,被追问公司与实际控制人潘先文共同借款是否构成关联方非经营性资金占···
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A股实证:基于小波分析的金融时序数据预侧
案例:基于小波分析的金触时序数据预侧1)实验步骤利用Mtlab软件,对金融数据的预测可以按以下步骤进行。(1)对原始数据进行分解,本案例采用Mallat算法对数据进行分解,然后对信号···
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实证案例:利用Hurst指数进行市场择时
如图3-20所示为1999年初至2010年5月上证综指的Local Hurst指数,图中E(H)为Hurst指数的期望值。E(H)的算法与H的算法类似,即对In{E(R/S)n}及In(n)应用最小二乘法回归求得。对于···
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实证经济学
基本介绍弗里德曼介绍人们在研究经济学时,会有两种态度和方法,若只考察经济现象是什么,为何会如此,其发展趋势如何,至于经济现象好与否,该不该如此,则不作出评价,这种经济学的研究···
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实证案例:趋势追踪选股策略模型
1、个股模型的建立本案例的思路是首先对个股建立模型,比如选择股票万科A,找到它从上市到2009年的复权行情数据,用它2001年前的数据作为样本内数据建立模型,即用以上的一整套策···
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实证案例:冲击成本
这里以2009年深交所全部上市股票为计算样本,计算所需的逐笔数据来自深交所中心数据库存储的所有股票全部订单的逐笔订单、成交数据和行情数据。其中,按照公司规模、机构持股···
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实证案例:跨期套利策略
2010年4月30日,股指期货近期合约IF1006与远期合约IF1112二者价差高达160基点,此时大盘正在持续下跌,我们认为两个合约的价差远远超过了理论价差,在未来一段时间很可能回归,因此可···
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落实证监会房地产“新五条” 华润有巢保租房REIT成功上市
12月9日,华夏基金华润有巢REIT(场内简称:华润有巢,基金代码:508077)正式在上海证券交易所上市,保障性租赁住房RE···
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实证案例:以月度为频率的Tsham值策略
由于预测期n不不同,对同一时间点的预测可能由于回归误差等原因导致得到的预测夏普比率不同。如图3-8所示为在不同的预测周期下得到的Tsharp值。从图中可以看出,预测期n越大,我们···
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实证案例:牛熊线择时模型
根据牛熊线定义,可以得到具体的择时策略:(1) 若指数(股价)在牛线之上,认定指数(股价)处于强势状态,向上攀升态势形成且持续,系统性机会很可能来临。(2) 若指数(股价)在熊线之下,···
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实证案例:反转选股策略
案例反转选股策略初始投资组合的构建:以2006年3月8日为初始投资组合构建日,选择待选股票池中2006年3月8日前22个交易日内累计涨幅最小的前30只股票进行等权重配置作为初始投资···
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实证案例:一致预期eps模型案例
本案例采用以上介绍的EM预期选股模型进行历史的测试,试图找出对收益率最有效果的指标和参数。1.模型构建1)数据(1)一致预期EPS。一致预期EPS的数据来自朝阳永续,每个月采集一···
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实证案例:以季度为频率的Tsharp值策略
考察季度为择时频率时,我们采用的方法和月度类似。如表3-13所示为预测期n=24时,两种优化目标下的最优阈值。可见,若选择买入卖出胜率为优化目标,可以设定最优阈值为((0.43,0.43···
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落实证监会房地产“新五条” 华润有巢保租房REIT在上交所上市
中证网讯(记者黄一灵)保障性租赁住房REITs再添新成员。12月9日,华夏基金华润有巢REIT(场内简称:华润有巢,基金···