概述　　均值-方差模型(Mean-Variance Model)投资者将一笔给定的资金在一定时期进行投资。在期初，他购买一些证券，然后在期末卖出。那么在期初他要决定购买哪些证券以及资金···

第4章4.4节介绍了自回归策略的基本运行模式，并提供了一个简单的回溯测试案例。在这一节中，作者将采用大体上相同的设置对自回归策略进行推进分析，用来模拟实际交易中策略的运转···

上一节以沪深300股指期货为样本介绍了自回归策略的推进分析流程，并发现在特定的样本期以及策略设置下得到了一个相对积极的盈利结果。不过由于自回归模型阶数这一模型设置参···

自回归策略的简单优化自回归模型是计量经济学中最简单最基本的模型之一，常常用来剗画时间序列的性贡以及做出相应的预测。这一节作者就通过自回归模型构建量化择时策略，并将其···

　　均线使用经验 　　关于使用均线，我弄了三句诗：“一朝得道鸡犬飞”，“十年生死两茫茫”，“得来全不费工夫”。看官的且让我慢慢道来。 　　&···

　　K线也是股票市场一个很重要的加护指标，也是可以反映很多的信息!投资者也是很关注K线图的走势，那对于K线的均线的设置也是很关键的!那今天小编就为大家整理了一些有关k线···

我的均线使用经验谈\\r\\n　　均线使用经验\\r\\n　　关于使用均线，我弄了三句诗：“一朝得道鸡犬飞”，“十年生死两茫茫”，“得来全不费工夫”。看官的且让我慢慢道来。\\r\\n　　“一···

协方差协方差(co-variance)是用来度量两个变量相对各自的平均值“一起变动”的程度。它反映了两个随机变量之间的相关性。如果一个随机变量的取值变大。另一个的取值也相应···

　　异方差性（heteroscedasticity ）是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质，经典线性回归模型的一个重要假定是：总体回归函数中的随机误差项满足同方差性，即它们都有相同的···

　　heteroscedasticity　　被检验的各个方差之间在统计上有显著性差异。　　各个方差之间在统计上有显著性差异。若各方差之间在给定显著性水平没有显著性差异，则称为方差···

　　analysis of variance table　　表示方差分析结果的一种表格。表格中通常列出方差来源、变差平方和、自由度、方差估计值、方差比、统计量F临界值、显著性检验标记符等···

方差比率检验概述 　　一直以来，人们根据市场有效假设来创立现代金融学，随之发展了对市场有效的一些检验方法。其中，证券价格是否随机游走成为市场有效的一个重要判别标准。安···

什么是协方差 　　在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。　　期望值分别为E(X) = μ 与 E(Y)···

只有当证券价格是均值回归的或趋势的，交易策略才能盈利。否则，价格是随机漫步的，交易将无利可图。如果你相信价格是均值回归的，并且目前相对较低，应当现在买入,并准备在以后价格···

　　平均值与中位值的分析如下： 　　由于上证指数按照总市值来确定权重，所以会受到中国石油、中国石化这些大盘股过多的影响，而不能反映市场整体的格局——往往会出···