走在贷款审批的路上，如果有个人财力证明开“介绍信”，很多复杂的事情将会变得简单了很多。不过，可能有不少朋友···

不同的指标是投资者们需要去了解的，当然各种指标的应用都有所不同，这wr指标是威廉指标，是属于研究股价波幅的技术分析指标，在公式设计上和随机指标的原理比较相似，那么wr指标公式···

VAR1:=SMA(MAX(MAX((HIGH - LOW),ABS((HIGH - REF(CLOSE,1)))),ABS((LOW - REF(CLOSE,1)))),14,1);VAR2:=(HIGH - REF(HIGH,1));VAR3:=(REF(LOW,1) - LOW);VAR4:=SMA(IF(((V···

量化交易是一种投资方法。以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情···

量化交易系统由四个主要部分组成：策略识别-找到策略，利用优势，决定交易频率；策略回测-获取数据，分析策略表现，修正偏差；执行系统-对接经纪公司，实现自动化交易，将交易成本降至最低；风···

　　相信很多投资者都听到过量化交易，尤其是在期货等交易市场中。这个从字面上就能够快速的了解，表示的是将自己在投资中策略使用电脑程序进行量化处理的类型，只按···

量化交易基金是运用量化交易策略进行投资的基金。量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制···

与国外蓬勃发展的量化投资相比，国内量化投资正处于起步阶段，量化投资产品的整体规模比较小，但发展势头较快，各大投资机构先后成立量化投资团队开发最化投资策略，量化产品数量大幅···

到上一章为止，我们针对所选取的择时策略案例和选股策略案例，已经完成了第2章中图2-1所示的一个完整的研究流程。驱动整个研究进程的是:交易策略的收益、风险，以及将收益和风险···

Black-Litterman模型是由费雪•布莱克( Fisher Black)等人提出并完善的、用于配置大类资产的投资组合决策模型。该模型可以有效地缓解资产配比不均衡的问题，同时还能够在决策···

在这一节中，作者将针对前文所述的择时策略案例和选股策略案例，给出相应的策略评价报告，以供读者参考。依照上一节所述的策略评价体系，我们主要展示第14章14.2节中万分之0.25手续···

交易成本是指在交易策略的运行过程中，除去资产价格的变动外，需要额外承担的净值变化，而这种变化主要是损耗性的、负面的，因此称为“成本”。在量化交易策略的研究中，一般可以将交···

在第2章对量化交易策略的研发流程进行介绍时，作者说明了收益和风险这两个特征对于策略构建的重要作用与意义。第4~ 8章则给出了若干交易策略的实例，但是这些策略的构建基本上···

最大亏损率是一个类似于最大回撤率的风险度量指标，同样偏向于对量化交易策略的实际表现进行描述。两者的差异在于，最大回撤率是一段时间内的任一时点向后推进，策略净值走到最低···

当标准差的阈值取为0.04时，我们基于推进分析中每一行的白色框数据，分别计算出使得收益率序列标准差等于0.04的仓位比例设置f风险，并在图11-8中展示这一长度为845的时间序列。···