量化策略模型
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量化策略能赚钱吗,量化策略交易真的能躺着赚钱?
在股票的交易市场中,很多人都认为量化交易策略是一种可以躺着赚钱的盈利模式,事实上真的是这样吗?如果你这么认为,那你可能对量化交易策略有什么误解!量化策···
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量化策略显著有效,中证500指增策略具备较优配置价值
嘉宾介绍:马志宇,灵均的首席投资官,负责投研所有相关事项。曾供职于美国···
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量化策略基金是什么意思,量化策略基金有什么特点?
如今投资基金的小伙伴有很多,但基金的种类又分很多,根据基金的不同,投资的方式及购买的方式也是不同的。今天小编主要带大家学习了解一下量化策略基金是什···
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量化策略专题研究:AH国企价值策略研究
AH 国企总体具有较稳健的基本面,并且积极分红。我们针对这一股票池,采用估值因子、分红因子以及流动性因子进···
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DFA模型
概述DFA模型美国意外事件精算协会(CasualtyActuarial Society)对DFA(Dynamic Financial Analysis)做出以下定义:“DFA是一种整体性的财务建模方法,它通过对公司未来生存环境···
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GARCH模型
GARCH模型(Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity)又称“广义ARCH模型(Generalized ARCH)”、“广义自回归条件异方差模型” GARCH模型概述 自从En···
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SFO模型
什么是SFO SFO,即战略中心型组织(Strategy-Focused Organization,SFO)的概念是平衡计分卡创始人哈佛商学院卡普兰教授与诺顿博士于2000年正式提出的。SFO是以平衡计分···
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FCF模型
绝对估值法FCF模型 目录 1FCFF的定义和计算方法 2FCFF模型概述···
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HS模型
HS模型 HS模型是Hong and Stein于1999年提出的,简称HS模型,又称统一理论模型(unified theory model)。 统一理论模型区别于BSV模型和DHS模型之处在于:它把研究重点放···
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Y-B模型
Y-B模型概述 1991年杨小凯和博兰(Yang and Borland,简称Y-B模型)将熟能生巧的概念引入其模型中,阐述了熟能生巧与交易成本、分工演进及经济腾飞的关系,阐释了内生比较优势···
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kano模型
kano模型KANO模型简介 受行为科学家赫兹伯格的双因素理论的启发,东京理工大学教授狩野纪昭(Noriaki Kano)和他的同事Fumio Takahashi于1979年10月发表了《质量的保健···
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HJM模型定义及优缺点的相关解析
对于很多门外汉来说股票市场上的一些常识性的知识几乎是完全不懂的,但是近几年经济大环境的利好,使得很多人手头上都有一些富裕,所以渐渐的多数人也开始想要投资股票市场,那么小···
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VAR模型是什么?VAR模型的定义是什么
VAR模型是什么?VAR模型的定义是什么? 向量自回归(VAR,Vector Auto regression)常用于预测相互联系的时间序列系统以及分析随机扰动对变量系统的动态影响。VAR方法通过把···
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STRATPORT模型
什么是STRATPORT模型? J·C·拉里逊(Larreche)和V·斯里尼瓦森(Srinivasan)(1981,1982)的STRATPORT模型,是一个在线数学决策模型,它能够对经验性的管理数据进行处理和分析。···
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T-M模型
T-M模型概述 1966年,特雷诺(Treynor)和玛泽(Mauzy)在《共同基金能否战胜市场》一文中第一次创新性地对证券投资基金的择时选股能力提出独特的研究模型,并进行相应的计量实···