事件研究法是说运用金融市场的数据资料去判定一件特定的经济事件对上市公司价值的影响，这种方法在金融和财务的领域英勇的比较广泛，最早1933年多雷提出的，当时它采用这种方法研究股票分割的价格效应。

　　鲍尔和布朗(1968)介绍了目前用于研究收益信息内容的事件研究方法，法玛(1969)研究了股票股利效应。布朗和华纳(1980)进一步改进了事件研究方法修正了几个统计假设。事件研究法是“半强效度检验”的基本方法。事件可以指公司重大事件的发生日期，如合并公告日、债券发行日、利润公告日、股票分红日等，也可以是常见的经济事件，如通货膨胀、贸易逆差等。

　　事件研究描述了一种实证金融研究技术它使观察者能够评估事件对公司股价的影响。在市场上许多分析师希望通过技术手段研究股息变化对股价的影响。如果能得出一个好的研究结论，然后用一个好的方法来预测股利变化分析师就可以不断获得超过市场回报的异常回报或者非常回报，从而赚取丰厚的交易利润。

　　事件研究方法依赖于三个基本假设：首先，根据有效市场假说金融市场是有效的即股票价格反映了所有已知的公共信息；其次所研究的事件是市场意想不到的，因此这种异常回报可以衡量股价对事件或信息披露的异常反应程度；然后在事件窗口期间没有其他事件的混合影响。

　　短期事件研究法主要关注事件公告日前后几天内的公告效果，为投资者了解分红配股、并购等公司决策提供相关证据；此外，短期事件研究作为检验市场效率的一种方法，在资本市场研究中也发挥着重要作用。除了金融经济学，短期事件研究也广泛应用于其他相关领域。例如在会计领域的文献中公司盈余公告对其股价的影响备受关注；在法律和经济领域，短期事件研究被用来衡量监管政策的效果对公司政治关系的影响)和评估法律责任案件中的损害赔偿

　　关于事件研究法就介绍到这里想要了解更多相关的可以看下之前的文章，眼球经济