实证案例：资金流选股策略（二）全市场
网友投稿• 2021-08-27 10:53:08 •阅读65
案例结果2：全市场
该策略结果的股票池来自于全市场，结果如表2-17所示。
表2-17资金流模型策略—全市场
从表2-17中可以看出，在资金为3亿、调仓期限为l个月时效果最好，这可能是因为全市场中选择的股票大多数为小盘股，其波动性比较大，适合做一些短期的波段交易，收益率曲线如图2-9所示。
图2-9资金流模型策略收益率曲线(全市场-3亿-1个月)
小结：
资金流模型是非常易于理解的一个选股方式，但是传统的资金流模型效果并不明显，这可能是因为市场的有效性越来越强。招商证券在研究员的基于高频数据的基础上，开发了加强版的资金流模型CMSMF，取得了较好的效果。D-Alpha对冲交易系统的高频数据后验平台对资金流模型进行了测试，结果证明该指标具有良好的收益。
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