利用趋势跟踪的方法构建组合主要分为3步：

(1)探讨指标，找寻出一系列刻画趋势的指标，然后经过细化处理，令其能较好地跟踪各个级别行情的趋势。

(2)选择样本内大样本数据进行建模，然后再选择样本外大样本数据(若干年时间)进行外推测试。需要证明样本内数据建立的模型，在样本外进行外推测试仍然有良好效果，这样模型才有意义。

(3)模型参数稳定后，则每天可以得到当前发出买入和卖出信号的股票，这样可以给每只股票分配一笔资金，买入(或者重配)当日发出买入信号的股票，卖出(或者低配)发出卖出信号的股票，用这种方式来构建股票组合。

以上是完全用技术指标来构建组合，如果和基本面、消息面结合起来选股，则是先给出当日发出买入的股票组合，然后再结合基本面和消息面的信息进行分析，确定最后的投资标的。