最近一直有网友在问股票回测是什么意思，目的是什么，今天来给大家解答一下。

　　股票回测是什么意思

　　股票回试是指在设定一些股票指数组合后，基于历史上已经发生的真实市场数据，从历史上的某一时间点开始，严格按照设定的组合进行选股，通过模拟真实金融市场交易的规则进行模型买入和模型卖出，从而获得某一时间段的利润率和最大回撤率等数据。

　　这个过程就是一个股票回溯测试。

　　回测指的是一种投资策略。在过去的几年里，年化回报率、夏普比率、最大回撤、阿尔法和贝塔经常被用来评估反向测试的结果。回溯测试的结果越好，将来赚钱的可能性就越高。像果仁网一样。我们可以实现从选股到历史数据的回溯测试。

　　投资组合回测，（不了解投资组合的请关注投资组合是什么）即根据预先设定的选股条件，通过量化模型自动或手动创建初始投资组合，然后回溯测试系统评估投资组合在一段历史时期内的表现。

　　投资组合回溯测试是相对静态的，适用于不频繁的股票互换和长期转换的操作策略，如基于(但不限于)基本面、资金面，宏观、行业或概念板块的价值投资理念。

　　事件回测，即当一些股票满足策略定义的事件时，它们将被买入，当它们被持有超过一定时间或满足一定条件时，它们将被卖出，滚动操作将持续循环以获得最终利润。

　　这里的“事件”是一个宽泛的概念，它代表了相应策略中每个股票互换的基础(触发因素)和机会。它可以更详细、更全面地衡量量化策略或交易方法的表现，这也是机器人疯牛病策略的重要组成部分

　　事件回溯测试是相对动态的，适用于更灵活的操作策略，如技术指标(如底部反转形式)、新闻(如新政策发布)和事件公告(如增持高管和预增业绩)

　　股票回测的目的

　　股票回溯测试是基于真实历史数据和真实交易规则的科学统计和操作技术，其操作反馈真实有效。协助回溯测试的发起人判断本次回溯测试的股指组合的盈利能力、抗风险能力、稳定性和波动性，为优化股指组合提供科学依据。

　　股票回溯测试是股票模型创建中不可或缺的一部分。回溯测试中使用的算法是否接近现实，是否科学，是否与未来的函数混合，将对股票模型的建立产生很大的影响。

　　以上就是股票回测是什么意思，目的是什么的全部内容。