生意社基差率分布年度监测(2022/05/25)
网友投稿• 2022-05-26 12:36:35 •阅读79
生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。
2022-05-24基差率在1年内的分布
商品名称 | 当日基差率 | 均值 | 分布 |
大豆(期) | -4.24% | -1.70% | |
玉米 | -4.54% | 0.79% | 1σ外 |
玉米淀粉 | 5.19% | 7.81% | |
苯乙烯 | 2.78% | 1.25% | |
乙二醇 | 0.18% | 1.60% | |
铁矿石(澳) | 12.56% | 17.49% | |
冶金焦 | -0.92% | -2.89% | |
鸡蛋 | 0.52% | 2.81% | |
炼焦煤 | 12.75% | 9.13% | |
LLDPE | 3.68% | 1.31% | |
生猪 | -21.37% | -11.14% | |
豆粕 | 2.95% | 8.07% | |
棕榈油(期) | 24.44% | 12.22% | 2σ外 |
液化气 | 7.49% | 1.96% | |
PP(拉丝) | 1.54% | 0.29% | |
PVC | 2.76% | 2.14% | |
大豆油 | 4.34% | 6.39% | 1σ外 |
皮棉 | 4.98% | 4.33% | |
棉纱32S | 11.42% | 6.99% | 1σ外 |
玻璃 | 6.46% | 7.54% | |
甲醇(期) | -3.31% | -1.19% | |
菜籽油 | 4.38% | 4.05% | |
涤纶短纤 | 4.22% | 2.05% | |
小麦 | 3.83% | 9.17% | |
菜籽粕 | 6.15% | 2.82% | |
油菜籽(期) | 0.29% | 1.45% | |
重质纯碱 | 2.90% | 2.90% | |
硅铁 | -0.23% | -2.89% | |
锰硅 | -3.80% | -1.28% | |
白糖 | -1.68% | -1.37% | |
PTA | 1.42% | 0.07% | 1σ外 |
尿素 | 12.07% | 7.54% | |
动力煤 | 4.20% | 18.47% | 1σ外 |
铜(期) | 1.08% | 0.53% | |
铝(期) | 1.20% | -0.24% | 2σ外 |
锌(期) | 0.64% | 1.70% | |
铅(期) | -0.15% | -0.09% | |
镍(期) | 4.80% | 1.73% | 1σ外 |
锡(期) | 0.92% | 2.19% | |
黄金 | -0.42% | -0.31% | |
白银 | -0.37% | -1.06% | |
螺纹钢 | 3.72% | 1.46% | |
线材 | -0.24% | -1.40% | |
热轧板卷 | 2.54% | 2.77% | |
不锈钢 | 7.10% | 4.72% | |
燃料油 | 35.39% | 43.38% | 1σ外 |
沥青 | 1.71% | 3.57% | |
天然橡胶 | -3.00% | -6.03% | 1σ外 |
针叶木浆 | 1.40% | 1.54% | |
小麦(强) | -10.62% | -6.92% | 1σ外 |
注:1σ外,表示基差率分布在平均值±1个标准差之外;
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。
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