生意社基差率分布年度监测（2022/07/06）
网友投稿• 2022-07-15 09:52:20 •阅读62
生意社定义：基差率＝主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现，较长周期内基差率符合正态分布，且具有以下的特征：
1、基差率变化有一定的趋势；
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的最新基差率，在不同周期内的分布（见以下各表）。基于正态分布理论：1σ外（表示基差率分布在平均值±1个标准差之外），投资机会较大；2σ外投资机会更大。
注：期货通订阅用户，可于交易日收盘后，查看半年、1年、3年、5年等最新的基差率分布。
2022-07-05基差率在1年内的分布
| 商品名称 | 当日基差率 | 均值 | 分布 |
| 大豆(期) | 5.17% | -1.61% | 2σ外 |
| 玉米 | 4.29% | 0.02% | |
| 玉米淀粉 | 8.76% | 7.37% | |
| 苯乙烯 | 4.68% | 0.72% | 1σ外 |
| 乙二醇 | 2.95% | 1.62% | |
| 铁矿石(澳) | 9.33% | 16.09% | 1σ外 |
| 冶金焦 | 4.30% | -3.83% | |
| 鸡蛋 | -3.23% | 3.79% | |
| 炼焦煤 | 20.69% | 10.69% | |
| LLDPE | 1.81% | 1.16% | |
| 生猪 | -3.44% | -9.90% | |
| 豆粕 | 5.87% | 8.52% | |
| 棕榈油(期) | 16.25% | 13.46% | |
| 液化气 | -0.36% | 3.29% | |
| PP(拉丝) | 1.82% | 0.23% | |
| PVC | 4.67% | 1.82% | |
| 大豆油 | 5.21% | 6.00% | |
| 皮棉 | 5.01% | 4.82% | |
| 棉纱32S | 18.12% | 7.56% | 2σ外 |
| 玻璃 | 3.41% | 7.26% | |
| 甲醇(期) | 1.84% | -1.78% | |
| 菜籽油 | 12.07% | 4.01% | 2σ外 |
| 涤纶短纤 | 10.11% | 2.85% | 2σ外 |
| 小麦 | 3.83% | 9.17% | |
| 菜籽粕 | 22.65% | 3.99% | 2σ外 |
| 油菜籽(期) | 5.07% | 1.28% | 1σ外 |
| 重质纯碱 | 10.33% | 4.53% | |
| 硅铁 | 2.74% | -2.59% | |
| 锰硅 | 1.73% | -1.08% | |
| 白糖 | 1.26% | -1.64% | 1σ外 |
| PTA | 5.67% | 0.45% | 2σ外 |
| 尿素 | 13.36% | 7.57% | 1σ外 |
| 动力煤 | 20.54% | 22.94% | |
| 铜(期) | 0.67% | 0.61% | |
| 铝(期) | 1.27% | -0.19% | 2σ外 |
| 锌(期) | 1.55% | 1.41% | |
| 铅(期) | -0.49% | -0.13% | |
| 镍(期) | 8.69% | 2.17% | 2σ外 |
| 锡(期) | 3.21% | 2.25% | |
| 黄金 | -0.40% | -0.30% | |
| 白银 | -1.11% | -0.92% | |
| 螺纹钢 | 0.23% | 1.89% | |
| 线材 | -2.93% | -1.55% | |
| 热轧板卷 | 1.38% | 2.59% | |
| 不锈钢 | 5.50% | 4.71% | |
| 燃料油 | 45.98% | 42.69% | |
| 沥青 | 2.71% | 3.68% | |
| 天然橡胶 | -0.15% | -5.81% | 1σ外 |
| 针叶木浆 | 5.68% | 1.38% | 1σ外 |
| 小麦(强) | -12.02% | -7.31% | 1σ外 |
注：1σ外，表示基差率分布在平均值±1个标准差之外；
2σ外，表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
分布在1σ内的，则不予标记（即为空）。
本文来源于网友自行发布，不代表本站立场，转载联系作者并注明出处