股指期货日内高频成本分析 IF当月合约数据跟踪

股指期货相关数据跟踪：IH贴水扩大 摘要： 沪深300if股指期货日内高频成本分析 IF当月合约数据跟踪数据点 1．空头套保 展期跟踪 统计期内最优展期合约均为IF2103，年化展期成本在2.32%到2.84%之间 统计期内最优展期合约均为IH2103，年化展期成本在2.16%到3.25%之间 统计期内最优展期合约均为IC2109，年化展期成本在10.81%到11.75%之间 2．多头套保 展期跟踪 统计期内最优展期合约均为IF2109，年化展期收益在4.58%到5.09%之间 统计期内最优展期合约均为IH2109，年化展期收益在3.31%到4.57%之间 统计期内最优展期合约均为IC2103，年化展期收益在11.36%到12.94%之间 3．基差跟踪 周五IF当季年化折价率为4.84%，多头潜在收益，空头潜在亏损 周五IH当季年化折价率为4.20%，多头潜在收益，空头潜在亏损 周五IC当季年化折价率为11.77%，多头潜在收益，空头潜在亏损 4．冲击成本 IF当月合约冲击成本在0.296点~0.314点之间 IH当月合约冲击成本在0.313点~0.334点之间 IC当月合约冲击成本在0.406点~0.468点之间 5．Tick级别 成交量分布 IF当月合约本周五成交量分布:1手占比22.88%,>2手占比40.51% IH当月合约本周五成交量分布:1手占比26.40%,>2手占比17.46% IC当月合约本周五成交量分布:1手占比24.90%,>2手占比32.06% 本周IF贴水基本与上周持平，IC贴水略有收敛，IF贴水大幅走扩。IH空头展期成本上 升，IC空头展期成本略有下降。 股指期货：日内高频数据跟踪 （一）全合约日内Tick数据冲击成本 过去五个交易日，IF当月合约冲击成本在0.296点~0.314点之间，IH当月合约 冲击成本在0.313点~0.334点之间，IC当月合约冲击成本在0.406点~0.468点之间。 其中，冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。