50期权交易情绪相对300偏弱
股指中枢缓慢上移,债市仍处于回调中摘要:股指期货:中枢缓慢上移,短期持有为主。鉴于沪指盘中新高以及经济景气度修复相对确定,预计指数中枢缓慢上移,同时考虑到部分周期股、金融股前期涨幅较大,不排除阶段整固的可能性,配置上关注科技以及消费板块,前者估值水位较前高有所下降,后者受益于节日临近,期货层面建议关注IC多单配置机会。股指期权:市场整体情绪仍偏强。市场整体多空分歧处于今年以来的中位数水平,市场交易重心整体偏高,同时50期权交易情绪相对300偏弱,在顺周期情绪仍存的背景下,同时叠加300ETF突破历史新高的情绪带动,趋势交易者建议更多偏300为主,通过价差组合或实值认购参与。国债期货:基本面修复逻辑不变,债市仍处于回调中。整体来看,后续在宏观经济向好的大逻辑下,利率仍是高位磨顶状态,上下空间不大,趋势性机会仍需等待。中性策略仍可关注在新老券利差的思路下,多新券空期货的做扩基差策略。风险因子:1)信用恶化;2)上市公司集中减持;3)中美关系;4)海外疫情迅速得到控制;股指期货:鉴于沪指盘中新高以及经济景气度修复相对确定,预计指数中枢缓慢上移。国债期货:中性策略仍可关注在新老券利差的思路下,多新券空期货的做扩基差策略。金融期权:趋势交易者建议更多偏300为主,通过价差组合或实值认购参与。观点:中枢缓慢上移,短期持有为主(1)IF、IH、IC当月基差收于-2.74点、3.46点、-32.98点,较上一交易日变化10.65点、-5.13点、-12.96点;(2)IF、IH、IC跨期价差(当月-次月)收于4.4点、2.6点、48.8点,较上一交易日变化0.6点、-0.8点、2.8点;(3)IF、IH、IC持仓分别变化-1305手、57手、-10865手;(4)沪股通净流出8.48亿,深股通净流出31.47亿。
郑重声明:此信息由网站程序爬虫抓取或网友投稿而来,不保证信息的时间准确性和内容正确性,政策性的信息以官方公布为准,不对您构成任何投资建议。如有不妥请及时联系,我们会在48小时内进行人工处理。