国债期货T、TF、TS成交量多少 最新价格行情8.25

国债期货观点：资金面紧平衡，债市关注配置价值（1）成交持仓：T、TF、TS当季成交量分别为45655手、14605手、6175手，1日变动-1184手、-3441手、1939手，持仓量分别为73181手、31921手、11832手，1日变动1592手、905手、571手；（2）跨期价差：T、TF、TS当季-次季价差分别为0.405元、0.260元、0.180元，1日变动0.005元、-0.090元、0.010元；震荡 （3）跨品种价差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T当季价差分别为101.695元、100.660元、303.015元，1日变动-0.015元、-0.015元、-0.045元；（4）基差：T、TF、TS当季基差分别为0.739元、0.252元、0.190元，1日变动0.013元、-0.025元、-0.003元。国债期货T、TF、TS成交量多少 最新价格行情8.25（5）央行公开市场开展1000亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，当日有500亿元7天期逆回购到期，当日净投放1100亿元。逻辑：昨日债市小幅低开，午后震荡上行，临近尾盘再度回落。主力合约已经切换至2012合约，截至收盘，T2012、TF2012和TS2012分别下跌0.14%、0.09%和0.04%。驱动力来看，一方面在央行持续呵护态度下，资金偏紧问题有所缓解，银质押7天利率下跌5.8BP至2.2651%，但依然处于高位。另一方面，股市表现强势也一定程度上对债市形成压制，在存量博弈的市场下，股债跷跷板的效应仍将发挥作用。同时，利率债发行也会挤占资金需求。市场趋势性机会难觅。不过，央行公开市场开展1000亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，当日有500亿元7天期逆回购到期，当日净投放1100亿元。考虑本周仍有大量公开市场到期，结合货币政策“保持流动性合理充裕但不大水漫灌”的方针，预计未来央行将延续公开市场投放力度加大的操作，以保障资金利率不大幅偏离政策利率。资金利率持续上行空间有限。目前来看，10年期国债收益率上涨至2.9998%，配置机会进一步显现。操作上，配置需求可择机入场，交易需求谨慎为宜。T2012短久期券基差做扩策略可继续持有。操作建议：短久期券基差走扩持有风险因子：1）货币超预期收紧；2）财政大力度扩张。万洲财经三大核心优势：1，服务优势，网络实时客服+专属客户经理，遇到交易问题三分钟反馈解决。2，费率优势，交易费率阳光透明，交易手续费量大可享优惠。3，品牌优势，国资期货公司著名品牌，交易所优秀会员，营业部遍布各大城市。