贴水扩大关注资金移仓

股指期货相关数据跟踪：贴水整体扩大摘要：数据点1．空头套保展期跟踪统计期内最优展期合约均为IF2103，年化展期成本在3.35%到4.41%之间统计期内最优展期合约多为IH2103，年化展期成本在1.06%到1.45%之间统计期内最优展期合约均为IC2103，年化展期损失在10.16%至11.06%之间2．多头套保展期跟踪统计期内最优展期合约为IF2009，年化展期收益在5.10%到6.53%之间统计期内最优展期合约为IH2009，年化展期收益在1.56%到3.03%之间统计期内最优展期合约为IC2009，年化展期收益在11.02%至11.76%之间3．基差跟踪周四IF当季年化折价率为7.30%，多头潜在收益，空头潜在亏损周四IH当季年化折价率为1.94%，多头潜在收益，空头潜在亏损周四IH当季年化折价率为15.63%，多头潜在收益，空头潜在亏损4．冲击成本IF当月合约冲击成本在0.281点~0.322点之间IH当月合约冲击成本在0.288点~0.356点之间IC当月合约冲击成本在0.436点~0.514点之间5．Tick级别成交量分布IF当月合约本周四成交量分布:1手占比16.63%,>2手占比56.85%IH当月合约本周四成交量分布:1手占比27.21%,>2手占比24.52%IC当月合约本周四成交量分布:1手占比16.94%,>2手占比54.93%上周折溢价率整体扩大，IC年化移仓成本升至10%之上，IH贴水幅度有限。报告要点 对于空头套保而言，截至本周四，IF合约均贴水。其中，IF当季基差变动带来的年化损失为7.30%。对于空头套保而言，截至本周四，IH合约均贴水。其中，IH当季基差变动带来的年化损失为1.94%。对于空头套保而言，截至本周四，IC合约均贴水。其中，IC当季基差变动带来的年化损失为15.63%。全合约日内Tick数据冲击成本过去五个交易日，IF当月合约冲击成本在0.281点~0.322点之间，IH当月合约冲击成本在0.288点~0.356点之间，IC当月合约冲击成本在0.436点~0.514点之间。其中，冲击成本为每个合约当日(Ask-bid)/2的均值。万洲财经三大核心优势：1，服务优势，网络实时客服+专属客户经理，遇到交易问题三分钟反馈解决。2，费率优势，交易费率阳光透明，交易手续费量大可享优惠。3，品牌优势，国资期货公司著名品牌，交易所优秀会员，营业部遍布各大城市。