我国期权,看涨期权与看跌期权哪个更有胜算呢？

看跌期权的标的物 下跌的时候，买入的看跌期权会获利 获利==（买入时标的专的价格--卖出属时标的的价格）*数量 上涨的时候，卖出看跌期权会获利 获利==（卖出时标的的价格--买入时标的的价格）*数量

如果还有什么不懂的可以追问我，智信二元期权为您分析。

我国期权

1、看涨期权推导公式：C=S*N(d1)-Ke^(-rT)*N(d2)

其中d1=(ln(S/K)+(r+0.5*б^2)*T/бT^(1/2)d2=d1-бT^(1/2)

S-------标的当前价格K-------期权的执行价格r -------无风险利率版T-------行权价格距离现在权到期日（期权剩余的天数/365）N(d)---累计正态分布函数（可查表或通过EXCEL计算）б-------表示波动率（自己设定）

2、平价公式C+Ke^(-rT)=P+S

则P=C+Ke^(-rT)-S =S*N(d1)-S - Ke^(-rT)*N(d2) + Ke^(-rT) =S*[N(d1)-1] + Ke^(-rT)*[1-N(d2)] =Ke^(-rT)*N(-d2) - S*N(-d1)

以上纯手工打字，望接纳，谢谢！

我国期权

就是在买入、卖出时，约定在行权时的价格。比如你是期权买方，我是回卖方，你买入一张期权答，期权中约定在下个月10号，我以10元/斤的价格把大米卖给你。这个价格就是执行价。

如果下个月10，市场上的大米价格低于10元/斤，你肯定去市场上买了。也就是你放弃行权了。如果下个月10号大米变成15元/斤了，你就可以拿着这张期权，向我以10元/斤的价格买大米了，这时候我只能含泪以10元/斤的价格卖给你。

以上，10元/斤这个价格就是所谓的执行价，概括起来就是当初约定的价格。

你可以去我的博客看看。

我国期权

买入买入期权，更专业的说法应该是买入看涨期权，也就是买入一个未来回可以按约定价答格买入标的物的权利。以股票期权为例，买入一个在3个月以后可以按3元/股的价格买入股票的权利，期权的买入方未来执行的是买入股票，就是看涨期权。3个月以后，如果市场的股票价格大于3元，期权的买入方可以要求以3元/股的价格向期权的卖出方买入股票。买入卖出期权，应该称为买入看跌期权，也就是买入一个未来可以按约定价格卖出标的物的权利。同样以股票期权为例，买入一个在3个月以后可以按3元/股的价格卖出股票的权利，期权的买入方未来执行的是卖出股票，这个就是一个看跌期权。3个月以后，如果市场的股票价格小于3元/股，期权的买入方就可以要求行权，按3元/股的价格将股票卖给期权的卖出方。前面讲的两种情况都是买入期权，都需要支付一定的期权费，只不过权利对应的标的物买卖方向不同。 不愿意给亲戚打工，是因为两方面都有亲戚的情分在里面，一方不好管理，一方版不好意思权提加薪，给别人打工不好了可以辞职，以后再也不见，可亲戚处理不好了会影响到两个家庭的关系好坏。所以宁可出去，也不愿帮亲戚打工。 杠杆比例1:100 炒黄金外汇让我们的生活变的更美好 让我们学到了更多的东西 了解了更多国际上的事情 跟着时代的步伐走 有疑问了联系我 Black-Scholes-Merton期权定价模抄型袭(Black-Scholes-Merton Option Pricing Model)，即布莱克-斯克尔斯期权定价模型。1997年10月10日，第二十九届诺贝尔经济学奖授予了两位美国学者，哈佛商学院教授罗伯特·默顿(Robert Merton)和斯坦福大学教授迈伦·斯克尔斯(Myron Scholes)，同时肯定了布莱克的杰出贡献。斯克尔斯与他的同事、已故数学家费雪·布莱克(Fischer Black)在70年代初合作研究出了一个期权定价的复杂公式。与此同时，默顿也发现了同样的公式及许多其它有关期权的有用结论。默顿扩展了原模型的内涵，使之同样运用于许多其它形式的金融交易。 行权价格和权证价格紧密相关，行权价格依附于权证而存在。对版认沽权证来说，权行权价格高于行权期证券价格时，权证有内在价值；对认购权证来说，行权价格低于证券价格时，权证有内在价值。权证的定义权证二个主要特点:1、权证表征了发行人与持有人之间存在的合同关系,权证持有人据此享有的权利与股东所享有的股东权在权利内容上有着明显的区别:即除非合同有明确约定,权证持有人对标的证券发行人和权证发行人的内部管理和经营决策没有参与权；2、权证赋予权证持有人的是一种选择的权利而不是义务。与权证发行人有义务在持有人行权时依据约定交付标的证券或现金不同,权证持有人完全可以根据市场情况自主选择行权还是不行权,而无需承担任何违约责任。

我国期权

具体来看，上周，基金大幅加仓了汽车2.35%，电力及公用事业和餐饮旅游的加仓幅度分别为1.97%和1.72%，交通运输、石油石化、非银金融板块也都获得超过1%的加仓。

上周唯一收跌的食品饮料行业成为基金主要减仓的目标，单周减仓幅度高达4.38%，此外，建材和农林牧渔行业，分别遭到基金主动减仓1.98%和1.55%。

行业变动情况

从整体仓位上来看，上周基金配置比例位居前三的行业是医药、交通运输和餐饮旅游，配置仓位分别为5.52%、5.08%和4.55%；基金配置比例居后的三个行业是建筑、农林牧渔和煤炭，配置仓位分别为0.64%、0.68%和0.75%。

行业配置情况

“受益于2019年市场行情的回暖，绝大多数权益类产品收获可观，考虑到年末风险因素的增加，部分权益类产品已经布局减仓，保住年内收益。”一位基金经理认为，2020年第一周，市场风格的切换会成为行情演绎的风向标，面对权益基金的减仓不用过分担忧，反而是应该关注受到资金追捧的板块。