1、抄B-S模型是看涨期权的定价公式，根袭据售出—购进平价理论(Put-)可以推导出有效期权的定价模型，由售出—购进平价理论，购买某股票和该股票看跌期权的组合与购买该股票同等条件下的看涨期权和以期权交割价为面值的无风险折扣发行债券具有同等价值，以公式表示为：S+PE(S，T，L)=CE(S，T，L)+L(1+γ)-T，移项得：PE(S，T，L)=CE(S，T，L)+L(1+γ)-T-S，将B-S模型代入整理得：P=L·E-γT·[1-N(D2)]-S[1-N(D1)]此即为看跌期权初始价格定价模型。2、看跌期权又称卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出。看跌期权是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，但不负担必须卖出的义务。3、如果未来基础资产的市场价格下跌至低于期权约定的价格（执行价格），看跌期权的买方就可以以执行价格（高于当时市场价格的价格）卖出基础资产而获利，所以叫做看跌期权。如果未来基础资产的市场价格上涨超过该期权约定的价格，期权的买方就可以放弃权利。

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港股是没有的涨停，跌停一说的，风险程度可见一斑。再说国外股市的运作都已经比较成熟了，不会想国内这样大起大落了，想一夜暴富怕是不太可能，不过长期投资应该没什么问题。 首先要做这道题的话，必须要知道公司购买了多少股目标公司的股票版。先假设为x吧权股价无论如何变化，思路都是一样的。为了简化，我把到期股价设为A，到时候自己带入不同的值就好了。（10，12，15）因为是看跌期权，判断为空头。空头产生的损益M＝2000*2*(A-2)-2000*2到期时股票产生的损益N=x*（购买日股价-A)总利润=M+N

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我们公司是这样的（智人猎头）出发点是要看这个职位这个人才最重要的能力和关键素质是什么？针对这个岗位需要的关键素质和能力怎么样去调查和了解。有针对性、有目的的性地去调查和了解。否则，只是泛泛的去调查，问一些对HR没有太多参考价值和作用的问题。最核心的调查内容无非是工作能力（工作态度、工作业绩）、实际经历（职位、薪资和时间）、人际关系三大类。另外，一些大型企业会要求猎头公司对人才的婚恋状况、学习经历都进行考察，形成调查报告，以便企业做出系统的评估。从猎头的角度讲，提供人才的背景信息，是自己应尽的义务，是猎头服务的重要组成部分。但是这项工作有自己的特点，也最容易出现不少错误，导致后续的猎头工作出现问题。

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发行价抄是发行时期的价格，股票袭面值是现在的价格，这些和大股东的成本没有关系。有些人获得股票的成本很低，比如发行价是1元，他们可能只花0.1元。他们的成本很低，即便现在跌到0.3元，他们卖也能赚。

发行价和现在股价又不是一回事，比如中间如果10股送10股，那么价格就减少一半。1元的股票就变成了0.5元。如果公司赢利很多，1元的股票还可能变成2元。变数很多，所以发行价只能简单参考。

现在不要轻易卖股票，你如果的已经跌到6000点时的一半，那么他的下跌空间就不多了，相反上涨的空间更大，不要轻易卖。注意，不是以发行价参考的。以6000点做参考，6000点到现在之间如果有送股等变化，还应该另外对待。

最好把你的股票说出来，容易帮你判断。

净流入额和大宗流入的区别如下：

1、计算方式不同

净流入=主买金额-主卖金额，如果大于零版则为权净流入，小于零则理解为净流出。而大宗流入=大单和超大单的主买金额-大单和超大单的主卖金额。

2、认股权证和股份期权不同

净流入额等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，应当考虑其稀释性。 计算统账结合，作为分子的净利润金额不变；

而大宗流入的调整项目为按照本准则第十条中规定的公式所计算的增加的普通股股数，同时还应考虑时间权数。 当期发行认股权证或股份期权的，普通股平均市场价格应当自认股权证或股份期权的发行日起计算。

3、可转换公司债券不同

对于净流入额，计算稀释每股收益时，分子的调整项目为可转换公司债券当期已确认为费用的利息等的税后影响额；

而大宗流入的调整项目为假定可转换公司债券当期期初或发行日转换为普通股的股数加权平均数。

参考资料来源：百科-大单流入

百科-资金净流入

1.股权肯定是挂在一个券商名下的，联系券商行权就可以了。其实大部分情况是直接内把权证卖掉，因为容权证相对行权价都有一定的溢价的，期限越久溢价越高2.卖掉权证，套现换成股票之后卖掉，也可以套现3.中国人买卖美股不用缴纳资产利得税的，这点无需担心

如果还有不懂得给我发消息

问题补充：这个要看看合约时如何签的了，你要和公司确认一下。一般来说，同一时间发出的期权行权价格是一样的。从你的描述来看，剩余期权应该是公司代管吧。那就还是一美元希望采纳 1、期来权有两种，一种是看涨期权（自买方期权），即在有效期内以一定价格买入特定商品的权利；另一种是看跌期权（卖方期权），即在有效期内以一定价格卖出特定商品的权利。具体分为买入买权、卖出买权、卖出卖权和买入卖权。当商品价格上涨时，可以行使买入买权和卖出卖权；当商品价格下降时，可以行使卖出买权、买入卖权。（不明白的话可以查查它们的定义。）2、所谓赚头期权即商品市场价格上涨，买入价格小于市场价格，这时可以行使买入买权和卖出卖权；亏头期权恰恰相反商品市场价格下降，买入价格大于市场价格，这时可以行使卖出买权、买入卖权。 PS：赚头和亏头的称谓是因为商品价格上涨往往意味着赚了，价格下降往往意味着亏了。

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上周1年期国债下行1BP至2.68%；10年期国债下行2BP至3.2%。1年期国开债收于2.84%，与上周基本持平；10年期国开债下行5BP至3.72%。此外3~5年期收益率下行幅度远高于1年和10年。

中短端国债（3m、1y、3y）配置价值最高。截至10月23日，从收益率绝对水平来看，十年国债收益率位于25%分位数（2010年以来，下同），3-5年国债位于30%~45%分位数左右，1Y国债44%分位数，3M国债利率已超调至中位数以上；相对于国债，十年国开分位数略高，中短端国开分位数则偏低。

上周10-1Y利差略微缩窄，国债3-1Y最陡，国开10-5Y最陡。从期限利差来看，上周10-1Y国债利差缩窄1bp至51bp，国债收益率曲线中3-1Y期限利差最为陡峭（55%分位数）；相对于国债，国开曲线整体更陡，尤其是10-5Y期限利差位于64%分位数。

从隐含税率来看，10年国开债隐含税率下行至14 %，位于51%分位数，其余关键期限的隐含税率仍相对较低。