大家好，我是毛哥，一个久经沙场的期货老司机，关注我，每天分享点交易干货，助你在期货交易探索路上光速成长。

　　在最近的复盘视频中，我一次次提及最近不适合参与趋势交易，我们需要降低交易周期的同时降低交易频率与仓位，为什么呢？

　　也许大家已经发现过一个问题，有些阶段盈利很容易，似乎有种已经取得交易真经的错觉，但正当我们得意洋洋时，接下来面临的却是往往是连续的止损，稍不留神账户就出现大幅的回吐，这是什么原因造成的呢？

　　任何交易模式都有其特有的使用环境，有些在趋势中生勐凌厉的盈利手法，一旦遇到震荡就阳痿了，甚至在不同的趋势状态下其表现也会千差万别。

　　了解自己交易模式的局限性、拥有一套针对系统模式局限性的过滤系统就可以很好解决此问题。

　　从某种意义上讲，过滤系统也属于交易系统的一部分，一套好的交易系统可以做到在行情配合时凌厉展现它的爆发力，而在行情不配合时也能保住胜利果实。

　　那么过滤系统如何构建呢？很多人会说，做趋势的主要是过滤震荡啊，把震荡的行情过滤掉就可以避免这种情况了，于是关于趋势与震荡的过滤标准也出来了。

　　高点不断创新高，低点不断创新高就是上升趋势，当价格不能再创新高且处于回调低点之上时那就是震荡，就像目前的小苹果，如下图：

　　你会发现，你的确把震荡过滤掉了，当价格处于此区间时不交易，当价格拿下高点后再交易，但问题也出来了，什么问题呢？反过来看就不行了，我们再来看苹果的好兄弟红枣，如下图：

　　我们还是用同样的过滤标准，但在红枣上会连续出错，价格刚创出高点不久后就跌下来了，这种情况太多太多，那就说明这个过滤是行不通的。

　　大部分期货参与者都只是从震荡还是趋势的二维划分中去进行过滤，所以就造成了这种局面。实际上，哪怕都是趋势，依然存在着不同的类型，震荡也如此。

　　那么好的过滤标准是怎样的呢？我们又该如何进行过滤呢？

　　好的过滤标准是基于模式的，而模式基于对市场的理解与对市场规律的提炼，精选行情考虑的不仅仅是价格本身，还包括趋势的类型，所处阶段，价格波动形态、是否属于近期炒作热点、量能如何、有没有基本面驱动加持等各种要素，对于不符合模式要求的行情就可以酌情都排除，这样一来我们可以参与的行情就不多了。

　　过滤的目的是为了提升交易的有效性，避免大量的随手单、情绪单，通常情况下，过滤指的是大周期，当然，这个大周期有多大跟你的交易级别有关，它可能是小时级别，日线级别或者周线级别，这个是跟你系统模式的交易周期匹配的，大周期过滤只是交易的前提，它能告诉我们的是哪些行情哪些阶段不能做，不能做多或者不能做空。