南华期货:期权日报(2022/1/26)
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南华期货研究所 周小舒 投资咨询证号:Z0014889
南华期货研究所 王茜 投资咨询证号:Z0016168
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一、期权策略跟踪
行情判断:50ETF震荡偏弱
期权持仓:卖出一手50ETF购2月3.6认购期权;卖出一手50ETF沽2月2.85认沽期权
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二、金融期权数据
上一交易日金融期权波动率明显上涨。市场出现节前避险情绪,隐波走高。波动率偏度整体上移,近月期权隐含波动率明显上升,短期市场受情绪影响较为明显。南华50ETF期权波动率指数是24.01,南华沪深300期权波动率指数是23.61,南华波动率指数有所上涨,股指大幅下跌,仍处于震荡区间,预期50ETF维持震荡走势,建议投资者构建卖出勒式策略。
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三、商品期权数据
昨日商品期权板块标的中,有色板块大幅下跌。从期权隐含波动率角度来看,伴随着有色板块标的的回调,整个板块呈现全面降波行情。其余商品期权隐含波动率维持分化。塑料期权隐波上涨最多,较前日上涨44.81%。
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![](http://n.sinaimg.cn/finance/transform/571/w550h821/20220126/ad89-1a0988a2c8a375394dcb47db2caa5c8e.png)
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