跨期套利这个词投资者们应该非常的熟悉吧，在看分析师报告的时候策略建议中时常会看到“正套”“反套”这些词汇。今天我们就以铁矿石期货来举例说明一下跨期套利怎么做？直接通过本平台期货开户，商品期货手续费=交易所特惠，保证金可调，永久有效！跨期套利主要内容包括期现套利以及近远月合约价差套利，方法包括模拟交割法和历史价差法。以铁矿石期货交易为例，采用模拟交割法、历史价差法两种方法，对近远月合约价差套利进行分析研究。模拟交割法追求较高的安全边际，只有当05—09合约价差足够大的时候才可能出现套利机会，但是这样的机会不仅少，而且时间非常短暂，并不是能够常用的策略。因此，需要做的是放宽套利区间的范围，把握价差走势的规律性特征。将近远月价差的历史走势根据活跃合约月份的不同进行板块划分，可以看出较为明显的走势规律。第一，各个分块内部近远月价差走势基本延续，很少出现中途转向的情况。这一点表明不论是01—05合约，还是05—09合约价差，在形成方向性趋势后，很少出现中途转向，趋势的连续性较强。第二，针对01—05合约价差来说，9月—1月期间价差走强的频率较高，但是仍然存在走弱的可能性，规律特征不明显；1月—5月期间大多出现走弱情形，其把握性较高；5月—9月期间价差走势多为平淡，波动幅度不大，但近年来有波动增大的趋势。第三，针对05—09合约价差来说，9月—1月期间价差走强、走弱频率相差无几，规律性特征不明显；1月—5月期间基本处于走强状态，其把握性较好；5月—9月期间价差多为走缩，近年来走弱幅度有增大趋势。总体来说，上述为规律性经验的总结，只能是未来判断的重要参考之一，具体价差如何演绎，还需配合基本面的情况具体分析。对当前来说，铁矿石整体处于较强走势，合约间价差分化不够明显，但仍能判断05合约处于较强地位，带来的结果就是01—05合约价差走缩、05—09合约价差走强概率增大。在判断具体进出场点的时候，本文认为将合约按照活跃月份进行时间段划分，再将当前价差水平与相应区间段数据历史水平进行比较，能够获得更加可靠的结论。下图是针对铁矿石品种划分了三个时间段，即【9月—1月】、【1月—5月】、【5月—9月】的频率直方图。整体来说，跨期套利的思想是较为简单的，一方面是根据交割制度，捕捉价差偏离无套利区间的机会；另一方面是放松无套利区间限制，总结价差走势规律，判断价差套利机会。当然，思想较为简单，但是用好却需要经验累积。任何规则都不是一成不变的，都需要结合市场的变化，结合基本面的情形，进行具体判断。以上就是铁矿石期货怎么炒，铁矿石期货跨期套利怎么做以及期货开户平台的所有内容介绍。中

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