5月19日，中国贸促会研究院发布《新型实体企业助力六稳六保工作研究报告》，报告认为新型实体企业通过5G、人工···

　　11月27日，在2022中国企业家博鳌论坛“中国式现代化下新型实体企业发展之路”主题论坛上，国务院参事室特约研究···

考察季度为择时频率时，我们采用的方法和月度类似。如表3-13所示为预测期n=24时，两种优化目标下的最优阈值。可见，若选择买入卖出胜率为优化目标，可以设定最优阈值为((0.43,0.43···

实证结果的描述性统计从未预期盈余指标来看，A股市场为0.001863，H股市场为0.002683尽管A股市场的未预期盈余比H股市场小0.00082，但这一差异在统计上并不显著。根据现行的信息披···

实证案例：LOF套利本案例以跟踪沪深300指数的嘉实沪深300和鹏华沪深300近一年来的情况为例，来说明套利过程及相关收益分析(部分LOF如嘉实300会通过行情系统发布基金管理人提供···

首先考察上证综指及深成指的平均循环周期，即长期记忆长度。所谓长期记忆长度，即当1/2<H≤1时序列呈现出长期记忆性，而该记忆长度是有界的；假设记忆长度为m，则当n>m时序列的记忆将···

根据牛熊线定义，可以得到具体的择时策略：(1) 若指数(股价)在牛线之上，认定指数(股价)处于强势状态，向上攀升态势形成且持续，系统性机会很可能来临。(2) 若指数(股价)在熊线之下，···

如图3-20所示为1999年初至2010年5月上证综指的Local Hurst指数，图中E(H)为Hurst指数的期望值。E(H)的算法与H的算法类似，即对In{E(R/S)n}及In(n)应用最小二乘法回归求得。对于···

由于预测期n不不同，对同一时间点的预测可能由于回归误差等原因导致得到的预测夏普比率不同。如图３-8所示为在不同的预测周期下得到的Tsharp值。从图中可以看出，预测期n越大，我们···

我们还是以大连交易所的PVC合约为例，说明在正向市场中牛市套利的方法。1、跨期套利成本计算套利成本=仓储费+资金成本+交易/交割费用+增值税(1)仓储费：1.0元/吨·天。两个月···

大小盘轮动最为投资者所熟知，本案例就A股市场的大小盘风格轮动进行实证研究，通过建立普通的多元回归模型来探寻A股的大/小盘轮动规律。1、大小盘风格轮动因子大小盘风格轮动因···

2010年4月30日，股指期货近期合约IF1006与远期合约IF1112二者价差高达160基点，此时大盘正在持续下跌，我们认为两个合约的价差远远超过了理论价差，在未来一段时间很可能回归，因此可···

这里以2009年深交所全部上市股票为计算样本，计算所需的逐笔数据来自深交所中心数据库存储的所有股票全部订单的逐笔订单、成交数据和行情数据。其中，按照公司规模、机构持股···

市场情绪对未来的影响情绪指标受当期市场影响较大，那么其对下期的影响如何，是继续延续原来走势还是出现反转效果呢?按照上面的分类方法对指数下月回报进行了统计。从统计的结···

案例结果2：全市场该策略结果的股票池来自于全市场，结果如表2-17所示。表2-17资金流模型策略—全市场从表2-17中可以看出，在资金为3亿、调仓期限为l个月时效果最好，这可能是因为···