利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动专所引起的证券属价格变动的风险，而利率期货价格与实际利率成反方向变动，即利率越高，债券期货价格越低；利率越低，债券期货价格越高。说简单一点，利率期货就是把在利率的未来变动中来投机或者套利。比如说现在的一年期利率是1.75%，此时某债券价格105元，你预计3个月之后利率你会变成2%，（当然一般来说不会变化真么大，这里为了说明道理夸大了的），这样算下来债券的价格就会下跌，那你就可以这时候做空某债券，相当于你这个时候以105元的价格向别人借来卖出去，等到3个月后价格下跌后你就以便宜的价格（比如98元）买回这只债券，还给别人。当然，如果3个月后利率没有向你预测的那个方向走，反而下降了，利率下降就要引起债券价格上涨，那时候你就要以高价买回来债券去还给别人。这只是一个比方，实际上的价格和利率要根据实际来算，期限也很灵活。

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公司给员工分抄期权，员袭工尽量不要把自己工资，或者自己辛苦钱放进去，因为现在期权圈套太深！举一个最简单的例子：我有一个公司叫“特拉吉科技有限公司”，我有员工100人，每人准备给他们1W期权，我会再成立一个公司叫“特拉吉投资责任有限公司”，然后投资“特拉吉科技有限公司”，然后期权从“特拉吉投资责任有限公司”中分配，然后纵然你所在公司上市，也跟您没太大关系，甚至您一分钱也得不到！

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美式期权合同在到复期日前的制任何时候或在到期日都可以执行合同，结算日则是在履约日之后的一天或两天，大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约，但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约，如“到期日前两周”。 欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同，结算日是履约后的一天或两天。目前国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权合同方式。求采纳

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假设a有较高抄评级，它在市场袭上能够得到的利率分别是固定利率11%，浮动利率libor.假设b评级较低，它在市场上能够得到的利率分别是固定利率12.5%，浮动利率libor+0.5%.可以看到，在两个市场a都比b要有优势，但是a在固定利率市场的优势shi（11%-12.5%=1.5%）要比浮动利率市场的优势（0.5%）大。这便成为a在固定利率市场上的比较优势。如果这时a想要付浮动利率（原因可能是a对未来利率的预测或本身经营情况的需要）则a便产生了利率互换的意愿，b反之亦然。假设a借浮动b借固定，没有互换发生，则两家公司总利率为libor+12.5%假设a借固定b借浮动，两家公司总利率为libor加11.5%。这少了的1%就是利用a和b各自的比较优势获得的。这1%可以按照双方协定分配，假设平分：a借固定11%，b借浮动libor+0,5%；a向b支付libor，b向a支付11.5%。a最终付libor-0.5%，b最终付12%，双方各得到0.5%的好处。 都废话 你先 了解 MM和ECN的区别 然后在根据自己的资金选一家 好的基本不做广专告 靠口碑 至于交易平台属那就太多了 但是口碑好的就那吗几家 这里我就不误导人了 省的挨骂你去大的论坛找斑竹 发私信 给你推荐一下吧 对 冲 基 金（Hedge Fund）举个例子，在一个最基本的对冲操作中。基金管理人在购入一种股票后，同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权（Put Option）。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时，卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出，从而使股票跌价的风险得到对冲。又譬如，在另一类对冲操作中，基金管理人首先选定某类行情看涨的行业，买进该行业中看好的几只优质股，同时以一定比率卖出该行业中较差的几只劣质股。如此组合的结果是，如该行业预期表现良好，优质股涨幅必超过其他同行业的劣质股，买入优质股的收益将大于卖空劣质股而产生的损失；如果预期错误，此行业股票不涨反跌，那么劣质股跌幅必大于优质股，则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段，早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。经过几十年的演变，对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵，Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词，即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧，充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用，承担高风险，追求高收益的投资模式。对冲基金 hedge fund。投资基金的一种形式。属于免责市场(exempt market)产品。对冲基金名为基金，实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。这种基金采用各种交易手段(如卖空、杠杆操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金，使之风险进一步加大。为了保护投资者，北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列，严格限制普通投资者介入，如规定每个对冲基金的投资者应少于100人，最低投资额为100万美元等。另为：hedgie[编辑本段]对冲基金的起源与发展对冲（Hedging)是一种旨在降低风险的行为或策略。套期保值常见的形式是在一个市场或资产上做交易，以对冲在另一个市场或资产上的风险，例如，某公司购买一份外汇期权以对冲即期汇率的波动对其经营带来的风险。进行套期保值的人被称为套期者或对冲者（Hedger). 你好！富国环球投资抄为你解答：交易日：每周一至周五，交易所公告的休市日除外交易时间：开市前时段： 9:00-9:30 ， 持续交易时段： 9:30-12:00 13:00-16:00，取消交易时段： 12:30-13:00，延续早市： 12:00-13:00。(延续早市仅供一些试验计划下的交易所买卖基金进行交易) (港股通不适用)证券代号：五位代码最小报价单位：不同价位的股票，最小价格变动单位不同，从0.001元到5.0元交易单位：由发行公司自行决定。现时港股通股票交易单位从100股到5000股不等。

购买一张50ETF期权合约需要多少钱？

在50ETF期权交易中，我们需要明白几个点：

1. 50ETF一次最少购专买“一张”

2. 50ETF期权手续费是按属照张数收取，与购买市值无关，比如5000元一张和100元一张的手续费是一样的

3. 一张50ETF期权对应的是10000份50ETF基金份额，我们看到期权合约报单价格是0.0530，实际上这张合约价格是530元（需要×合约单位10000）

图片来源于公号：期权知识星球

我们可以看到最高合约买价一张为六千多元。

文章首发于：期权知识星球

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与映雪霜雪2期的股票策略多头不同，创金合信映雪1号为固定收益策略，但历史最大回撤值也有10.32%。

从历史收益率情况可以看出，创金合信映雪1号的主要亏损来自于今年内，数据显示，最近三年、最近两年、最近一年、最近半年、近三个月、近一个月的业绩分别是12.76%、7.28%、-1.29%、-6.05%、-8.59%、-9.60%。但从公募债券型基金的表现看，同时期内却大多都是盈利的。

映雪灵活对冲1号也是股票策略多头基金，自2015年5月25日成立以来的累计收益率为24.28%，平均年化在4%左右，只能算表现一般，但最大回撤值达22.52%。

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